基金从业考试证券投资基金基础知识习题
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1、有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩，所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是( )。
A.基金风险水平
B.基金规模
C.投资目标
D.时期选择
参考答案：D
参考解析：同一基金在不同时间段的表现可能有很大差距，因此在进行基金业绩评价时要注意时期选择。
2、某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%，股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%，股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%，请问该基金的资产配置贡献为( )。
A.1%
B.2%
C.1.2%
D.3.3%
参考答案：D
参考解析：把股票部分和债券部分中的超额收益率乘以各自的投资比例，得出行业与证券选择带来的贡献。该基金的资产配置贡献为：(90%-60%)×15%+(10%-40%)×4%=3.3%。
3、衡量基金绩效的有多种，其中属于风险调整收益指标的是( )。
A.年化收益率
B.加权收益率
C.特雷诺比率
D.平均收益率
参考答案：C
参考解析：特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论(资本资产定价模型简称)，表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项，都属于基金净值收益率的计算方法。
4、下列关于基金的分类标准，描叙错误的是是( )。
A.80%以上的基金资产投资与股票的，为股票基金
B.80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。
C.80%以上的基金资产投资于货币市场工具的，为货币市场基金
D.80%以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金
参考答案：C
参考解析：仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金
5、计算基金风险调整后收益的主要指标有( )。
①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
参考答案：C
参考解析：风险调整的基金业绩评估方法主要有夏普比率、特雷诺比率、詹森、信息比率与跟踪误差等。因此，选项C正确。
6、 某投资组合的平均收益率为14% ,收益率标准差为21% ,贝塔值为1.15。若无风险利率为6% ,则该投资组合的夏普指数为( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
参考答案：D
参考解析： D 解析 (14%-6% )/21%=0.38
7、时间加权收益率假设红利以除息前一日的( )减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。
A.综合值
B.单位净值
C.全部价值
D.市场指标
参考答案：B
8、某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金的年平均收益率为( )。
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
参考答案：D
9、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础
参考答案：A
参考解析：夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。
10、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间资产回报率为( )。
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
参考答案：A
参考解析： 资产回报率=(105-100)÷100×100%=5%。
希望上面的习题对大家考试复习有所帮助。
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