2014下半年自考国际金融考试大纲(衍生金融市场的国际化)
衍生金融市场是西方国际金融市 场发展最新、最快的部分，并且，其一经产生，就具备了国际金融交易的特性。所以，通过本章的学习，应考者应理解衍生金融市场与原生市场之间的内在相关性， 了解衍生金融市场的产生及其国际化的发展过程;掌握衍生金融市场的含义、衍生金融资产的四种类型和衍生金融市场的三种基本交易方式;掌握衍生金融市场的基 本特征;掌握货币期货、外币期权、短期利率合约和长期利率合约等衍生金融产品的一般原理，了解长、短期利率期货合约的不同点。以及掌握股票指数期货合约的 基本内容。
课程内容
第一节 衍生金融市场概述及其国际化
(一)衍生金融市场的含义及衍生金融资产与原生金融资产之间的关系
1.衍生金融市场的含义
2.衍生金融资产与原生金融资产之间的关系
3.衍生金融资产的四种类型
(二)衍生金融市场的交易方式
1.衍生金融市场的三种基本交易方式
2.衍生金融市场三种基本交易方式的再衍生
(三)衍生金融市场的基本特征
1.交易产品设计的标准化
2.建立在保证金交易基础上的杠杆效应
(四)衍生金融市场的产生及其国际化的发展过程
第二节 四种类型的衍生金融产品
(一)建立在防范汇率风险基础上的衍生外汇交易
1.货币期货
2.外币期权
(二)建立在防范利率风险基础上的利率衍生金融产品
1.利率衍生金融产品的产生与发展
2.短期利率合约的一般原理及主要产品
3.长期利率合约的`一般原理及主要产品
4.长、短期利率期货合约的不同点
(三)建立在防范股票市场价格变动风险基础上的股票衍生金融产品
1.国际股票衍生金融市场的产生与发展
2.股票指数期货合约的基本内容及其特殊性
3.建立在防范黄金价格变动风险基础上的黄金期货交易
(四)建立在防范黄金价格变动风险基础上的黄金期货期权交易
考核知识点
(一)衍生金融市场概述及其国际化
(二)四种类型的衍生金融产品
考核要求
(一)衍生金融市场概述及其国际化
1.识记：(1)衍生金融市场的含义;(2)期货交易的含义;(3)期权交易的含义;(4)互换交易的含义;(5)货币期货的含义;(6)外币 期权的含义;(7)短期国库券期货的概念;(8)欧洲美元定期存单期货与期权的概念;(9)名义债券期货的概念;(10)最低交割价债券期货;(11)指 数基础期货;(12)股指期货的概念。
2.领会：(1)衍生金融资产与原生金融资产之间的关系;(2)衍生金融资产的四种类型;(3)衍生金融市场的基本特征;(4)货币期货交易的 机制;(5)外币汇期权的种类和特征;(6)短期利率期货合约、期权合约的基本内容;(7)可交割长期国债期货合约的基本内容;(8)长、短期利率期货合 约的不同点;(9)股票指数期货合约的基本内容及其特殊性。
(二)四种类型的衍生金融产品
1.识记：(1)衍生金融市场的含义;(2)期货交易的含义;(3)期权交易的含义;(4)互换交易的含义。
2.领会：(1)衍生金融资产与原生金融资产之问的关系;(2)衍生金融资产的四种类型。
3.应用：能够初步运用衍生金融工具管理相应原生产品的风险。
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